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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2108/550

Title: Essays on quantification and disaggregation of time series
Authors: Proietti, Tommaso
Frale, Cecilia
Keywords: spectral envelop
seasonality
cumulative logit model
temporal disaggregation
multivariate state space models
Kalman filter and smoother
survey data
Garch-model
chain-linking
dynamic factor models
Issue Date: 14-Jul-2008
Abstract: La disponibilita' di informazioni tempestive, disaggregate ed esaustive sullo stato dell'economia e' diventata negli ultimi decenni un presupposto fondamentale per l'analisi economica. Fra le serie macroeconomiche di riferimento un ruolo di primo piano e' comunemente accordato al PIL, seppur i dati di Contabilita' Nazionale vengano pubblicati con notevole ritardo (60gg per l'Europa). Tale esigenza empirica e' sfociata nella produzione di molteplici tecniche econometriche, piu' o meno sofisticate, per ricavare una stima indiretta del PIL tramite l'utilizzo di indicatori ad alta frequenza. Tra le serie mensili di maggior utilizzo, assumono particolare rilievo le Indagini sulle imprese e sui consumatori pubblicate dalla Commissione Europea, alla fine di ogni mese con riferimento al mese in corso. A fronte di un indubbio vantaggio in termini di tempestivita', rimane da stabilire in che misura utlizzare per analisi quantitative i dati delle Surveys, raccolti sotto forma di va...
Description: 20. ciclo
URI: http://hdl.handle.net/2108/550
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