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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2108/1409

Title: Time series bootstrap-based model order selection
Authors: Proietti, Tommaso
Fenga, Livio
Keywords: order selection
information criteria
ARMA models
SETAR models
sieve bootstrap
stationary bootstrap
Issue Date: 6-Aug-2010
Abstract: Presupposto fondamentale per lo studio di molti fenomeni dinamici, ad esempio nel campo dell’analisi dei segnali, dell’identificazione di sistemi e delle serie storiche, e’ la modellazione del processo aleatorio sottostante. Nel caso lineare, il problema e’ affrontato con modelli della classe ARMA (autoregressivi a media mobile). Tuttavia, e’ probabile che serie storiche realizzazione di fenomeni reali contengano pronunciate dinamiche non lineari, come ad esempio comportamenti dipendenti da regimi e chaos. Tali caratteristiche, invece, possono venire adeguatamente catturate da modelli appartenenti alla classe SETAR. In questo lavoro, il problema della scelta dell’ordine “corretto” per queste tipologie di modelli e’ affrontato nell’ambito della teoria bootstrap associata a selettori di ordine di largo impiego. In particolare, verra’ presentato un approccio bootstrap per l’identificazione dell’ordine, le cui performances saranno valutate con tecniche di simulazione Monte Carlo.
Description: 20. ciclo
URI: http://hdl.handle.net/2108/1409
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